Форум
Shareware и бизнес
Тема
Как правильно задавать вопросы
B
I
abc
U
X
3
X
3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
Asm
C/C++
C#
Erlang
Haskell
IDL
Java
Lisp
MSIL
Nemerle
ObjC
OCaml
Pascal
Perl
PHP
Prolog
Python
Ruby
Rust
SQL
VB
Здравствуйте, Nuseraro, Вы писали: А>>Недавно пришел ко мне старый друг. Вроде не глупый чел, хорошо учился по тех. специальности в одном из лучших вузов и даже помнит высшую математику, т.к. длительно зарабатывал делая курсовые (чем я похвастаться не могу). А>>Так вот. Заявил, что он нашел простую стратегию как торговать на форекс все время с прибылью. И начертил мне график функции нормального распределения. Начал пояснять, что отклонения на 10 пунктов и отклонения на 1000 пунктов происходят не по линейной зависимости, а по функции нормального распределения и на этом можно заработать. N>1) На форексе не нормальное распределение, а похожее, с "утяжеленными хвостами" N>2) Симметричность носит геометрический характер, т.е. вероятность +1% равна не вероятность -1%, а 1 - (1/1.01) ~ -0.99%, иначе таки да, рулила бы примитивнейшая стратегия: два раза купить на одну и ту же сумму, потом все продать: N>1/4 ( 1/1+2a + 1/1+a ) + N>1/2 ( 1/1+a + 1/1-a ) + N>1/4 ( 1/1-a + 1/1-2a) N>= N>1/4 ( 1/1+2a + 1/1-2a) + N>3/4 ( 1/1+a + 1/1-a) >>= N>1/4 * 2 + N>3/4 * 2 N>= N>2 N>3) Сама идея про то, что "отклонения на 10 пунктов и отклонения на 1000 пунктов" на форексе могут происходить "по линейной зависимости" кажется мне настолько абсурдной, что само её упоминание наводит на мысли об уровне грамотности специалиста.
Теги:
Введите теги разделенные пробелами. Обрамляйте в кавычки словосочетания с пробелами внутри, например:
"Visual Studio" .NET
Имя, пароль:
Загрузить
Нравится наш сайт?
Помогите его развитию!
Отключить смайлики
Получать ответы по e-mail
Проверить правописание
Параметры проверки …