Здравствуйте, javacoder, Вы писали:

J>Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:

DH>>>>Мой подход прост: я держу портфель из ETF-оф (рынок US) в определенной пропорции — SP500, облигации, 3-4 других инструмента (к примеру, VIX для хержирования). Имплементирую dollar cost averaging, плюс каждый квартал — ребалансировка чтоб пропорции поддерживать. Делаю это уже 10+ лет, занимает в сумме час в месяц, результатами крайне удовлетворен
J>>>дык самое интересное то — сколько % среднегодовая доходность по итогу? )
DH>>Выше (не намного, но выше) чем если б я просто закинул в SP500. Плюс выше Sharpe ratio — что даже важнее

J>Просадка после 22 года была? Или какой хедж помог минимизировать её?

Конечно, без просадок никак! И ковидная просадка была — при том очень большая. Из хеджей помогает например имение VIX-а и бондов в портфеле. НО! Нужно понимать, что в моменты кризизов корреляция между инструментами резко увеличивается, поэтому диверсификация не то чтобы помогает. Тут главная задача — не заработать, а скорее непотерять.
(Далее всем желающим даю хинт как ненапряжно поднять лавэ )
Пример: можешь сравнить два портфолио —
1. SPY — 70%, TLT — 30% (типа классика)
2. SPY — 70%, TLT — 20%, ^VIX — 10%
У обоих — ребалансировка раз в квартал. Возьмем период с 2011 года. В результате имеет:
1. Доходность второго выше — 13.19 vs 9.75
2. Просадки меньше — 17.83% vs 25.7%
3. Шарп выше — 1.52 vs 0.87
4. Market correlation — 0.24 vs 0.91
Согласись, как для такого простого подхода — очень хороший результат

P.S. Для минимизации просадок я еще пытаюсь "таймить" маркет — для этого отслеживаю пару индикаторов (к примеру, инверсия yield curve — https://www.investopedia.com/terms/i/invertedyieldcurve.asp) и перебрасывать бабки из акция в облигации и более crisis-proof инструменты (опять же, мой exposure — это всё ETF-ы). Скажем, в ковид, когда началось падение, помогло мне непотерять.