Гугл показал мне вот http://www.ms-news.net/f1858/navigateerror-action-cancelled-7912678.html.
Человек пишет "Then try the following. From NavigateError handler, post (don't send)
yourself a message. In this message's handler, call Navigate() for your
error page." А как получить доступ к сообщениям, которые приходят обработчику Internet Explorer'а ?