Здравствуйте, Dalek, Вы писали:

D>Возникает странная и мною не объяснимая ошибка при закрытии странички с моим компонетном в IE
D>IE выдаёт что-то вроде "Microsoft Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience." и умирает.
D>Компонент многопоточный и работает с Connection Point.
D>Если кто сталкивался с таким глюком, помогите.
D>Заранее признателен

Вот они прелести InProc серверов.
Скорее всего что-то неладится у тебя, а поскольку твой компонет подгружен в процесс IE, падает IE.
Запусти IE под отладчиком с отладочной версией своего компонента и посмотри в каком месте падает.