В документации конечно всё есть, сейчас её нет под рукой, не могу сказать где конкретно.
У меня всё так:
в проекте есть папка TinyXml со следующими файлами: tinystr.cpp tinystr.h tinyxml.cpp tinyxml.h tinyxmlerror.cpp tinyxmlparser.cpp
там где нужно пишу #include "tinyxml.h" и всё, пользуюсь.

библиотека может работать в двух режимах: с stl и без него. По умолчанию в tinyxml.h включена директива
#define TIXML_USE_STL
поэтому все методы stl-евские.