Все верно, подписываясь на событие, ты создаешь делегат, ссылающийся на твою форму и отдаешь его на хранение источнику события.

Поэтому при сборке мусора твоя форма не умирает — на нее ссылается делегат.
Если умрт источник события — то умрет и форма.

Или отписывайся от событий.