Здравствуйте, alexandrovsasha, Вы писали:

A>Так нужно написать?

Нет. Нужно сделать так, что-бы GC.KeepAlive находился после unmanaged использования делегата. Вообще, GC.KeepAlive делать не обязательно. Достаточно лишь защитить объект от сборки мусора. Например, можно сохранить созданный делегат в поле класса (если класс имеет достаточное время жизни)