Здравствуйте, America, Вы писали:

Например как-то так

private AutoResetEvent cancelIO = new AutoResetEvent(false);
void AcceptThreadFunc(...)
{
    var ar = socket.BeginAccept(null, null);
    var handles = new WaitHandle[2];
    handles[0] = ar.AsyncWaitHandle;
    handles[1] = cancelIo;
    var i = WaitHandle.WaitAny(handles);
    if (i == 0) // accepted
    else // cancelled
}

Мысль, думаю, понятна.