Здравствуйте, ValeriSh, Вы писали:

VS>hRequest := HttpOpenRequest(hConn,
VS> PChar('CONNECT'),
VS> PChar('localhost:21'),
VS> PChar('HTTP/1.1'),
VS> nil,
VS> nil,
VS> 0,
VS> 0);
VS>CONNECT /localhost:21 HTTP/1.1
VS>Откуда берется слеш перед именем хоста? И как от него избавиться?
VS>Уже неделю пытаюсь понять... пока безуспешно

Очевидно, WinInet считает себя очень умным и самостоятельно добавляет "/". Понимать тут не надо, это надо принять as is
Попробуйте WinHTTP вместо WinInet...