Здравствуйте Lexey, Вы писали:

L>Нет. IIS позволяет лимитировать ресурсы приложений.

Lexey, как я понял, вы хорошо разбираетесь в IIS и веб-программировании. Тогда, начать мне, наверное, надо было с того, что вообще возможно ли CGI-скрипту под IIS и Windows2000:
1) использовать библиотеку сокетов;
2) коннектится к внешним адресам;
3) использовать user32.dll;
4) использовать "свои" dll-ки.