"Экспорт треков" команда не активна, не могу увидеть. Но там была "сохранить проект", думаю что в экспорте тем же образом реализовано

Короче? тут судя по всему используется функция GetSaveFileNameW. Вам повезло, в висте и семерке она тоже, сужу по тому что диалог выглядит так же как и в xp.
Дело в том что диалог сохранения в виста/7 у многих прог другой, есть механизм вызова выбора файла через ком. Обычно это все скрыто оболочками типа CFileDialog и аналогичными. А вот тогда было бы много гемора с выбором.

Тут вам надо перехватить функцию GetSaveFileNameW, пропатчите. После вызова оригинала смотрите че функция вернула, если не 0, то в структуре LPOPENFILENAME
сможете найти путь. И отослать уже вашему приложению данные.

Это первый путь. Второй что при выборе и нажатии ок, отсылается CDN_FILEOK notification. В msdn можете подробности найти. Там же написано что это не для всех диалогов,
а только которые созданы используя OFN_EXPLORER. Таков ли этот диалог надо проверять.